更新时间：2023-12-26 16:56
主成分(principal component)，多个随机向量的两两不相关且具有最大方差的标准化线性组合。
设有p维随机向量X =(xl，…，X。)，协方差矩阵∑2[%k，，Al≥…≥A。>o(m≤P)是∑的非零特征根，ei=（e．1，…，eip）7是属于特征根A的标准正交特征向量。